Разумеется, правило о транскрипции названий никто не отменял, однако названия, уже вошедшие в русский язык в искаженном виде транскрибировать нельзя — вас просто не поймут. Мы предположили, что должен быть словарь, в котором такие названия были бы собраны. И действительно, такая книга есть. «Словарь географических названий зарубежных стран», последний раз выпущенный издательством «Недра» в 1986 году. С одной стороны, книга явно неновая, а с другой, большая часть названий, которые могут вызвать сложность в ней есть. Вероятность того, что после 1986 года могли появиться новые дико звучащие топонимы, крайне мала.
В магазине найти его достаточно сложно, но в букинистических разделах иногда встречается. Впрочем, если постараться, в интернете можно обнаружить его электронную копию.